2014年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。§2 基金简介2.1 基金基本情况2.2 基金产品说明2.3 基金管理人和基金托管人2.4 信息披露方式§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即12月31日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金业绩比较基准为中债总指数收益率。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2008年5月28日生效。2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8，000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩股，增至15，000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理57只开放式基金和9只社保组合，经过16年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，主要原因在于指数成分股交易不活跃及采用量化策略的基金调仓导致。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2014年债券市场表现较好，由于经济增速放缓、投融资需求疲软、管理层对影子银行治理加强等原因，各类属债券均出现大幅上涨。分类别来看，利率债和中高等级信用债表现相对较好；受信用事件爆发以及年末中登事件的影响，部分低等级信用债的信用利差显著上升，且成交十分清淡。从债券指数情况看，2014年全年交易所国债净价指数上涨4.42%，中债总财富指数上涨11.23%。另外，权益市场在2014年下半年逐渐走出低谷，并在四季度形成蓝筹大盘股为主的板块加速上涨的格局，带动可转债也有良好表现，全年上证指数上涨52.87%，深圳成份指数上涨35.62%。本基金全年的投资较为谨慎：久期方面，组合在上半年保持中性的久期，并在下半年有所缩短；纯债品种选择方面，我们仍然以流动性较好的中高等评级信用债券为重点，减持了部分信用资质可能恶化的品种。权益投资方面，我们根据对市场预判，在下半年，尤其是四季度加大了股票和可转债投资；并在年末进行了减仓的波段操作。4.4.2 报告期内基金的业绩表现2014年度丰收债券基金份额净值增长率为12.97%，高于基准1.74%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2015年债券市场，我们认为目前债市面临的有利因素主要是：经济增速仍有下行压力，短期内通胀可望保持温和，货币政策也相应易松难紧，等；但另一方面，从去年11月以来，政府加快项目审批、推动投资增长的意图逐渐明确；而投资加速可能会推动融资需求回升，从而带来市场利率水平上行的风险。另一方面，由于外汇占款增长疲软、资金流向股市等因素，目前银行整体存款来源较为紧张，制约了利率的进一步下降；另外，在经济增长疲软，实体经济中资金稀缺等背景下，一些过度负债或景气严重恶化的行业或企业可能引发债券市场的信用风险。鉴于此，我们在2015年的投资中，将继续注重对于信用风险的识别和管理，严格地规避经营不善、投融资过于激进的企业。权益市场方面，我们认为目前股市估值整体上处于基本合理的区间，由于国内经济下滑压力增大、信贷增长放缓，新股发行制度改革等原因，股市难以出现系统性机会；但货币及信贷的适当宽松，可能会继续推动居民资产配置向股市转移。综上，我们判断2015年权益市场风险与机会较为平衡，但震荡与板块分化可能有所增加。组合的纯债券投资方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在更加注重风险控制的前提下适度承担久期风险；在结构方面，以配置中短期品种为主，适时相机操作，以积极把握利率市场可能存在的机会；在类属配置上，将在严格控制信用风险的前提下，根据组合规模适度配置中高信用评级的品种。权益投资方面：我们将继续遵循价值投资的理念，以较为谨慎的态度进行股票和转债的投资，力求保持基金份额净值平稳增长。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：4.6.1.1 日常估值流程基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。4.6.1.2 特殊业务估值流程根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。4.6.2基金经理参与或决定估值的程度：基金经理不参与或决定基金日常估值。基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明4.7.1截止本报告期末，本基金可供分配利润为78，855，491.31元，期末基金份额净值1.086 元。4.7.2本基金于2014年11月19日对2014年年度可供分配利润进行第一次分配，每10份分配0.25元，分配金额为 33，537，812.66元。本基金于2015年1月19日对2014年年度可供分配利润进行第二次分配，每10份基金份额分配收益0.2元，分配金额为24，186，298.03元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金实施利润分配的金额为33，537，812.66元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金报告截止日： 2014年12月31日单位：人民币元注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.086元，基金份额总额1，221，363，406.44份。7.2 利润表会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：鹏华丰收债券型证券投资基金本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______邓召明______ ______高鹏______ ____刘慧红____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况鹏华丰收债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第405号《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2，099，719，647.42元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2008)第71号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》于2008年5月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2，100，410，489.38份基金份额，其中认购资金利息折合690，841.96份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票(含一级市场新股申购)、权证(仅限于通过投资可分离转债而获得的权证)等权益类品种，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0－20%；本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的30%；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策变更的说明、所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致的说明7.4.4.1 会计政策变更的说明财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。7.4.4.2 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 差错更正的说明本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。7.4.6 税项本报告期税项未发生变化。。7.4.7 关联方关系注：1.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.20%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元注：（1）本基金本年度没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。（2）与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按一般商业条款而订立。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销的证券。7.4.9 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌的股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2014年12月31日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额346，000，000.00元，于2015年1月5日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：(1)买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。(2)以上为本报告期内买入的全部股票明细。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：（1）卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。（2）以上为本报告期内卖出的全部股票明细。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.10.3 本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。8.11 投资组合报告附注8.11.1本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。8.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。§10 开放式基金份额变动单位：份注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼11.4 基金投资策略的改变11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元注： 交易单元选择的标准和程序：1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。2) 选择交易单元的程序：我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。